La sua origine etimologica è incerta, ma si può ipotizzare un legame con la radice ur, che può derivare dal fenicio con il significato di "fuoco, casa, abitazione", o dal latino uro, "brucio", o , infine, dal sostrato antico ur, "acqua".
Il cognome Urrai, molto raro, è sardo e sembrerebbe tipico della parte centromeridionale dell'isola.